은행 기관의 유동성 위험 평가 및 완화
Edraw Content Team
은행 기관의 유동성 위험 평가 및 완화
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이 문서는 은행 부문의 유동성 위험을 이해하고 관리하는 데 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 적절한 유동성 리스크 관리는 은행의 안전과 건전성을 보장하는 데 핵심입니다.
Part 1: 유동성 위험이란?& 유형
1. 유동성 위험 이란?
유동성리스크는 은행이 단기 금융수요를 충족하지 못할 위험을 의미합니다. 이는 은행이 자산을 현금으로 쉽게 전환할 수 없거나 채무를 이행하기 위한 자금 조달에 접근할 수 없을 때 발생합니다. 유동성 위험은 현금 유입 및 유출 시점의 불일치로 인해 발생합니다. 은행은 장기 대출을 제공하지만 단기 예금 및 인출도 존중해야 합니다. 비정상적으로 높은 인출이 발생할 경우 은행은 운영 및 지불 자금 조달에 어려움을 겪을 수 있습니다. 은행이 충분한 자금을 조달할 수 없는 경우 유동성 위험은 지급 능력 문제로 악화될 수 있습니다.
효과적인 유동성 위험 관리는 금융 기관이 단기 채무를 감당할 수 있는 적절한 유동 자산과 자금 출처를 확보하도록 보장합니다. 이는 스트레스 상황에서 탄력성을 제공하고 운영 중단을 방지합니다.
2.유동성 위험의 유형
은행이 직면하는 유동성 위험에는 두 가지 주요 유형이 있습니다.
자금 유동성 위험: 이는 은행이 의무를 운영하고 이행하기 위한 자금에 쉽게 접근할 수 없을 때 발생합니다. 이는 자금 조달 비용이 높아질 위험이 있고 단기간에 자금을 조달할 수 없는 위험을 수반합니다. 자금 유동성 위험은 단기 도매 자금원에 대한 과도한 의존으로 인해 발생합니다.
시장 유동성 위험:이는 은행이 큰 가치 손실 없이 자산을 신속하게 매각하는 데 어려움을 겪을 때 발생합니다. 스트레스가 심한 시장에서 거래 활동이 급격하게 감소하면 자산은 비유동적이 됩니다. 은행은 대차대조표를 약화시킬 수 있는 공정 가치 이하로 자산을 매각해야 할 수도 있습니다.
Part 2: 은행 유동성 리스크 개요& 모범 사례
1. 은행 유동성 리스크 개요
은행은 단기부채와 장기자산의 만기 불일치로 인해 본질적으로 유동성 위험에 취약합니다. 고객의 예금은 요청 시 또는 짧은 시간 내에 지불할 수 있습니다. 그러나 은행은 이 자금을 사용하여 개인과 기업에 장기 대출을 제공합니다. 유동성 위험의 다른 원인으로는 신용 약정 인출, 담보가 필요한 파생상품 노출, 예상치 못한 고객 예금 인출 등이 있습니다.
유동성 문제는 글로벌 금융위기 당시 은행 파산의 주요 원인이었습니다. 많은 은행에는 충분한 고품질 유동 자산, 다양한 자금 출처, 강력한 위험 관리가 부족했습니다. 이는 개선된 규제 감독과 은행 위험 관리 발전의 필요성을 강조했습니다. Basel III는 유동성 보장 비율 및 순 안정 자금 조달 비율을 포함한 주요 개혁을 도입했습니다. 이제 은행은 더욱 엄격한 규제 유동성 요건에 직면해 있습니다.
2. 모범 사례
은행은 자금 유동성 리스크를 효과적으로 관리하기 위해 다음과 같은 다양한 접근법을 활용합니다.
자금 출처 다각화: 은행은 핵심 예금, 장기 부채, 주식 및 도매 자금 출처의 안정적인 혼합을 유지함으로써 한 가지 유형의 자금에 대한 과도한 의존을 방지합니다.
유동성 완충 장치 보유: 고품질 유동 자산 포트폴리오를 보유하면 은행은 급증하는 자금 수요를 쉽게 충족할 수 있습니다. 현금, 국채 등의 자산을 신속하게 매각하거나 담보로 사용할 수 있습니다.
조기 경고 지표 모니터링: 예금 유출, 자금 집중, 자산 품질 변화 등의 지표를 추적하여 유동성 문제에 대한 조기 경고를 얻습니다.
유동성 스트레스 테스트 수행: 잠재적인 스트레스를 받는 유동성 시나리오를 모델링하고 현재 유동성이 적절한지 평가합니다. 테스트는 취약점을 식별하는 데 도움이 됩니다.
비상 자금 계획 수립: 위기 상황에서 은행이 백업 유동성 옵션에 어떻게 접근할 것인지 문서화합니다. 출처에는 자산 매각, 신용 한도, 연방 준비 은행 자금 등이 포함될 수 있습니다.
Part 3: 이드로우맥스를 사용하여 위험 관리 다이어그램 만들기
EdrawMax 는 은행이 유동성 위험 관리 프레임워크를 계획하고 시각화하는 데 도움이 되는 다목적 다이어그램 작성 소프트웨어 도구입니다 .
다음은 EdrawMax에서 유동성 위험 관리 다이어그램을 생성하는 몇 가지 주요 단계입니다.
1 단계: 새로운 EdrawMax 소프트웨어를 열고 "템플릿" 카테고리로 전환하세요. 시작하려면 적합한 "위험 관리" 템플릿을 검색하세요.
2 단계: 위험 식별, 측정, 모니터링, 제어 및 보고와 같은 프로세스를 나타내려면 기호를 캔버스에 끌어다 놓으십시오.
3단계: 연결선과 화살표를 사용하여 기호 간의 관계와 흐름을 표시합니다.
4단계: 은행 브랜드에 맞게 시각적 스타일, 색상, 글꼴 등을 맞춤설정하세요. 프로세스와 절차를 설명하는 텍스트와 라벨을 추가합니다.
5단계: 완성된 다이어그램을 이미지 또는 PDF 형식으로 내보내 이해관계자와 공유하세요.
효과적인 유동성 위험 관리는 은행의 생존 가능성과 더 넓은 금융 시스템의 안정성에 매우 중요합니다. 은행은 유동성 노출을 적극적으로 모니터링하고 일상적인 유동성 요구와 긴급한 유동성 요구를 모두 처리할 수 있는 강력한 프레임워크를 구현해야 합니다.
신중한 위험 관리 전략을 활용하면 은행은 변화하는 경제 환경과 변동하는 자금 시장을 성공적으로 탐색할 수 있습니다. 포괄적인 유동성 위험 관리에 전념함으로써 은행은 지속 가능한 방식으로 성장하고 경제 성장을 촉진할 수 있습니다.
